Trading strategies with l1 filtering

Estratégias Momentum: De Novas Técnicas de Estimativa para Aplicações Financeiras Tung-Lam Dao Capital Fund Management 30 de setembro de 2017 Os objetivos deste relatório são duplos. Nós primeiro estudamos algumas técnicas inovadoras em estatísticas e campos de processamento de sinais, como filtragem de tendências, estimador de volatilidade diária e de alta freqüência ou máquina de vetor de suporte. Nós empregamos essas técnicas para extrair sinais financeiros interessantes. Esses sinais são usados ​​para implementar as estratégias de impulso que serão descritas em detalhes em cada capítulo deste relatório. O segundo objetivo refere-se ao estudo do desempenho de estratégias de impulso com base no quadro de análise risco-retorno (ver B. Bruder e N. ° 7º Livro Branco de N. Gaussel, Lyxor). Número de páginas no arquivo PDF: 212 Palavras-chave: estratégia Momentum, filtragem L1, filtragem L2, seguimento de tendências, sensibilidade média, volatilidade, voltagem, estimador baseado em escala, estimador de alta baixa, ruído de microestrutura, aprendizado de máquina, máquina de vetor de suporte, regressão , Classificação, seleção de ações, CTA. Filtro de Kalman, distribuição Qui-quadrado. Data de publicação: 26 de novembro de 2017 Última revisão: 23 de dezembro de 2017 Citações Sugeridas Dao, Tung-Lam, Momentum Estratégias: de novas técnicas de estimativa para aplicações financeiras (30 de setembro de 2017). Disponível em SSRN: ssrnabstract2358988 ou dx. doi. org10.2139ssrn.2358988 Informações de contato Estratégias de Mumentum com filtro L1 Tung-Lam Dao Fundo de Capital Relatório de Estratégias de Investimento 3 (4), 126 Resumo: Neste artigo, discutimos vários implementos de L1 Filtragem para detectar algumas propriedades de sinais ruidosos. Este filtro consiste em usar uma condição de penalidade L1 para obter o sinal filtrado composto por um conjunto de tendências ou passos diretos. Esta condição de penalidade, que determina o número de quebras, é implementada em um problema de menor tamanho restrito e é representada por um parâmetro de regularização lambda que é estimado por um procedimento de validação cruzada. As séries temporais financeiras geralmente são caracterizadas por uma tendência de longo prazo (chamada tendência global) e algumas tendências de curto prazo (que são chamadas de tendências locais). Uma combinação dessas duas escalas de tempo pode formar um modelo simples descrevendo o processo de um processo de tendência global com algumas propriedades de reversão média. Aplicações explícitas para estratégias de impulso também são discutidas em detalhes com os usos apropriados das configurações de tendência. Número de páginas no arquivo PDF: 22 Palavras-chave: Estratégia Momentum, filtragem L1, filtragem L2, seguimento das tendências, reversão média, validação cruzada Data de publicação: 16 de maio de 2017 Sugestão de Citação Dao, Tung-Lam, Estratégias de Momento com Filtro L1 (maio 27, 2017). Journal of Investment Strategies 3 (4), 126. Disponível na SSRN: ssrnabstract2780280